8月27日，東吳基金阿爾法靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱東吳阿爾法)在半年報(bào)中稱，報(bào)告期內(nèi)東吳基金收到證監(jiān)會(huì)上海證監(jiān)局發(fā)出的《關(guān)于對(duì)東吳基金管理有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》，責(zé)令公司進(jìn)行整改，并對(duì)公司相關(guān)責(zé)任人采取出具警示函措施。

東吳基金的母公司東吳證券半年報(bào)顯示，6月3日，上海證監(jiān)局向東吳基金下發(fā)行政監(jiān)管措施決定書，指出東吳基金“在業(yè)務(wù)開展中未建立控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部監(jiān)控體系，未遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，辦理相關(guān)基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。決定責(zé)令東吳基金進(jìn)行為期六個(gè)月的整改，整改期間暫停受理及審查東吳基金公募基金產(chǎn)品募集申請(qǐng)。”

以上行政監(jiān)管措施決定書顯示東吳基金在內(nèi)部監(jiān)控體系和申購、贖回業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了問題。

而在一年前的2018年6月，上海證監(jiān)局向東吳基金還下發(fā)過一次行政監(jiān)管措施決定書。指出東吳基金：

“一是在東吳阿爾法靈活配置混合型基金的投資管理中，投資決策缺乏充分依據(jù)，受到其他機(jī)構(gòu)的干預(yù)，未獨(dú)立、客觀履行管理人職責(zé)。

二是存在從業(yè)人員與他人聯(lián)合擔(dān)任多只基金的基金經(jīng)理，但其未實(shí)際履行基金經(jīng)理職責(zé)、不參與相關(guān)基金投資管理的情況，決定責(zé)令東吳基金進(jìn)行為期六個(gè)月的整改，整改期間暫停受理東吳基金公募基金產(chǎn)品注冊(cè)申請(qǐng)。”

2018年的那次處罰背后，有一個(gè)奇葩事件：據(jù)市場觀察，東吳阿爾法和金元順安基金旗下的金元順安新經(jīng)濟(jì)主題、長安基金旗下的長安產(chǎn)業(yè)精選，這三支基金產(chǎn)品的長期重倉股及持股比例，接近百分之百雷同，而且規(guī)模都是1.42億元左右。此三支基金收益也接近，2018年大跌行情前后每天的凈值表現(xiàn)也一樣。

而三支基金的背后，均有一家機(jī)構(gòu)投資者，持有的基金份額比例均超過了50%。

事后，上海證監(jiān)局2018年6月下發(fā)的行政監(jiān)管措施決定書稱，東吳阿爾法的“投資決策缺乏充分依據(jù)，受到其他機(jī)構(gòu)的干預(yù)，未獨(dú)立、客觀履行管理人職責(zé)”，加上另外基金經(jīng)理未實(shí)際履行基金經(jīng)理職責(zé)，也就是說，東吳阿爾法這樣一支公募基金，在2018年前后是一個(gè)基金經(jīng)理不實(shí)際履責(zé)、由東吳基金之外的“其它機(jī)構(gòu)”左右投資決策的產(chǎn)品。

以上處罰也部分解釋了三支基金產(chǎn)品持倉雷同的原因。普通投資人看似認(rèn)購了東吳阿爾法這樣一個(gè)公募產(chǎn)品、實(shí)則是借了東吳基金產(chǎn)品牌照炒股的某神秘機(jī)構(gòu)在配資操盤，還省去了通道費(fèi)用和備案程序。

三支基金同步的問題在2018年初被揭露出來后，東吳阿爾法就換了基金經(jīng)理，投資總監(jiān)程濤直接擔(dān)任基金經(jīng)理，原來的兩位基金經(jīng)理離職。另外在程濤管理基金前后同時(shí)做了股票大調(diào)倉，東吳阿爾法的重倉股由電器股轉(zhuǎn)為藍(lán)籌股。

今年以來，東吳阿爾法的區(qū)間回報(bào)率為30.72%，在同類基金中排名算優(yōu)秀。但是該基金的初始規(guī)模達(dá)7.77億元，在2018年初被發(fā)現(xiàn)3只基金持股同步的時(shí)候規(guī)模為1.42億元左右。截至2019年6月30日的最新規(guī)模是0.87億元，這等于是在業(yè)績良好的情況下遭遇了巨額贖回，背后是否仍與上述神秘機(jī)構(gòu)有關(guān)?

最新的上海證監(jiān)局處罰則指出：東吳基金：“未遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，辦理相關(guān)基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。”